Dark Sentinel escanea 7 venues cripto cada 30 segundos, detecta edges en 6 familias económicas y los ejecuta bajo autoridad exclusiva de un CIO. No es un bot con reglas. Es un desk con disciplina de asignación de capital — displacement por Expected Improvement, salud por familia, gobierno por régimen.
Arquitectura en producción desde v100+. CIO como autoridad única desde v96. Single execution gate, reconciliación continua, quality loop con memoria persistente.
Basis, carry, funding, arb, vol, momentum — los edges crypto existen y están documentados. El problema no es encontrarlos. Es decidir cuál capital va a cuál, cuándo rotar, cuándo reducir, cuándo quedarse quieto. Dark Sentinel es esa disciplina, automatizada.
Basis convergence, funding carry, cross-venue arb, directional momentum, options premium, treasury discount. Cada una tiene su scorer especialista que solo computa — nunca decide.
Expected Improvement cross-family. El CIO rankea cada oportunidad vs. el portfolio actual: ¿qué reemplaza, qué reduce, qué mantiene? Decisión única, auditada, regime-adjusted.
Health tiers por familia, cash target por régimen, displacement cost gates, reconciliación continua. El sistema no maximiza PnL — maximiza supervivencia con edge.
Nada decide nada fuera de su rol. Los scorers solo calculan. El Analyst Manager solo rankea y enriquece. El CIO decide. Risk vetea. Allocation dimensiona. Executor ejecuta. Nadie puede saltar capas — ni agregar posiciones lateralmente.
Regla arquitectónica removida en v96. Todas las entradas pasan por CIO.decide() → AllocationManager → Risk → Executor. Zero bypasses.
Removido en v132e-r. AM rankea, enriquece, marca recomendación. Solo el CIO publica la orden al bus de safety.
Removido en v97. Allocation Manager solo dimensiona lo que el CIO aprobó — nunca decide reemplazos.
Cada familia representa un edge económico verificable. 17 estrategias son parametrizaciones y variantes sobre ~8 tesis económicas fundamentales. Registro canónico en src/models.py. Phantom strategies eliminados en v143a.
| Treasury | 35% |
| Options | 15% |
| Carry | 10% |
| Funding | 5% |
| Arbitrage | 5% |
| Momentum | 5% |
| Cash buffer | 20% |
Base allocation. Cash se adapta 10-40% según régimen CIO (risk_off / cautious / neutral / risk_on).
| STRONG | ×1.2 allocation |
| NORMAL | ×1.0 baseline |
| DIAGNOSTIC | ×0.3 reduced |
| BLOCKED | ×0 halted |
Tier se calcula desde winrate realizado 7d. Una familia que pierde entra a diagnostic automáticamente — no hay override emocional.
El CIO no maximiza PnL por bet. Evalúa el portfolio como conjunto, considerando costo de transición, regime risk, displacement economics y tesis cualitativa. Cada decisión queda en journal con contexto completo.
Gate de displacement. El threshold sube en régimen cautious / risk_off.
El régimen se re-evalúa cada ciclo. Transiciones suaves, no saltos.
Posiciones de treasury-discount >12h con remaining_value ambiguo pasan a revisión Haiku. El prompt recibe contexto completo (entry thesis, mNAV actual, tiempo en posición) y devuelve HOLD / REDUCE / EXIT con justificación.
v102. Solo en posiciones largas donde la tesis puede haber caducado.
Trade recorder + score modifiers + permanent/working memory. Cada trade alimenta rules que modulan el próximo score — pero nunca reescriben la decisión del CIO. La autoridad es inmutable; lo que aprende son los priors.
Architectural principle: learning adjusts the inputs, never the authority.
Intent vs fill, venue state vs engine state, PnL mark vs exchange, positions vs open orders, funding accrued vs expected, CIO journal vs bus, control plane vs execution mode. Drift > threshold → auto-pause.
Fix reciente: separación loss-streak pause (30min §5) vs reconciler-drift pause (24h OR-4.c).
Clasificación canónica (Four-Gate Agent Test, v146g-s1): stewardship + judgment + memory + continuity. Quién decide, quién aconseja, quién ejecuta, quién solo mira.
"Yo decido qué entra, qué sale, qué rota y qué se reduce. Nadie más."
Stewardship + judgment + memory + continuity. Autoridad única de ENTER / REPLACE / REDUCE desde v96. Opus en decisiones, Sonnet en tesis review.
"Salgo a buscar oportunidades que los scorers no están viendo todavía."
Stewardship + continuity, algorítmico. Detecta edges antes de que los scorers los capturen. Advisory al CIO, nunca decide.
"No inicio nada. Vetee cuando algo viola política. El CIO se entera y rerutea."
7-check battery + PolicySnapshot governance. Construye la política canónica de cada ciclo. Autoridad negativa (veto), nunca positiva.
"Rankeo, enriquezco, aplico family governance. Marco la recomendación. No publico órdenes."
Advisory desde v132e-r. Dedupe, ranking cross-family, family health check, manager_decision tagging. El CIO lee sus marks y decide.
"El CIO aprobó $5k en carry. Yo calculo venue, tamaño, depth y slippage. No decido nada más."
9-stage sizing + depth/volume/slippage gates + smart cross-venue routing. Removido replacement authority en v97.
"Ejecuto lo aprobado. Walk-the-book, multi-leg, venue routing. Retries disciplinados."
Core execution logic. Order placement, venue routing, multi-leg trades, exit rule checking. Solo ejecuta lo que pasó CIO+Risk+Allocation.
"Computo el edge, no decido. Mi número baja al ranking del Analyst."
3 de los 6 specialists. Scoring matemático puro. Zero decisión. Su output alimenta el pipeline advisory.
"Mismo rol. Distinta familia económica. Mismo principio: calcular, no decidir."
Los otros 3 specialists. Cada uno con sus features propias (orderflow, IV surface, mNAV). Todos alimentan el mismo ranking.
"Si un venue respira mal, un feed se estanca, o el gas cae — el CIO se entera antes de decidir."
Support components. Infra health, venue health, data freshness. Sus flags entran al contexto del CIO.
"Registro cada trade. Aprendo qué condiciones son trampa. Modifico priors, no decisiones."
Trade recorder + score modifiers + two-tier memory (working + permanent). Rules persisten en disk. Exit adjustments feed al executor.
"Intent, fills, state, PnL. Si algo deriva más que el threshold, pauso el sistema."
7 verificaciones continuas. Puede triggerear 24h auto-pause. Fix reciente: pausas loss-streak y recon-drift separadas.
"ARM/DISARM, OBSERVE/APPROVE/AUTO, emergency stop, reconciliation blocks — yo soy la puerta única."
Determinístico. Toda operación real pasa por acá. No hay ejecución paralela ni backchannel.
| Qué | Dónde vive | Por qué importa al inversor |
|---|---|---|
| CIO journal | SharedMemory · per-cycle decisions | Cada decisión ENTER/REPLACE/REDUCE con EI, thesis, regime tag y context. No hay trades huérfanos. |
| Policy snapshot | Risk Manager · per-cycle | Foto canónica de la política aplicada en el ciclo. Reproducible caso por caso. |
| Fills reales | Executor fill reconciler | Intent vs fill comparado por trade. El archivo refleja lo que realmente se llenó, no lo pedido. |
| Quality rules | src/quality/loop.py · permanent memory | Rules aprendidas persistidas en disk. Cada score modifier trazable hasta su origen. |
| Reconciliation results | ControlPlane · 7 checks / cycle | Drift metrics por check. Si un invariant se rompe, el sistema se detiene solo. |
| Single-file dashboard | darksentinel.bajczman.com | Home, Portfolio, Opportunities, Desk, Charts, Admin. PWA desktop+mobile. Todo en caliente. |
El sistema ya corre en producción con la arquitectura final (CIO-authority, safety stack de 3 capas, reconciliación continua). Escalar es ajustar allocation caps y venues — la inteligencia ya está probada.
$50–100k para validar economics a escala operativa. Sizing Kelly-consciente + family caps. 30 días.
$500k–2M cuando Fase 1 muestre Sharpe > 1.5 por familia. Multi-venue full stack.
Cerebro como servicio: decisiones CIO-grade + ejecución multi-venue para terceros. Licensing + perf fee.
Un partner con visión de infra cripto que entienda que el edge no es la predicción — es la disciplina de asignación. El sistema existe, la autoridad está bien definida, la safety stack es real, y la arquitectura soporta escalar sin reescribir.